Kalkulacja wartości ryzykowanej z wykorzystaniem VaR - case study

Kalkulacja wartości ryzykowanej z wykorzystaniem VaR - case study

Metoda Value at Risk jest techniką mierzenia wystawienia aktywów na ryzyko finansowe. Sprawdza się min. w sytuacjach takich, z jakimi mamy do czynienia obecnie, czyli niepewności co do realnej wartości aktywów czy np. przy niepewności gospodarowania. Musisz wiedzieć, że korzyścią z aktywnego zarządzania ryzykiem jest m.in. zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty płynności, zmniejszenie pozio­mu wahań zysków firmy albo możliwość trafniejszego prognozowania przepływów pieniężnych. Jeśli przeczytasz artykuł o kalkulacji wartości ryzykowanej z wykorzystaniem VaR, poznasz odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Na czym polega wykorzystanie modelu VaR w analizach?
  • Jak powinieneś interpretować VaR?
  • Jak w praktyce policzyć Value At Risk?
  • Jak poradzić sobie z wyliczeniem VaR dla portfela złożonego z wielu instrumentów?
  • Jakie są ograniczenia metody Value At Risk?

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • 500 praktycznych opracowań do planowania, kontroli i monitorowania wyniku finansowego
  • 70 kalkulatorów i wskaźników specyficznych dla różnych branż
  • 40 case study z innych firm
  • 50 wskazówek do wykorzystania arkuszy Excel
    w controllingu
  • 10 e-booków na Twój smartfon, tablet czy iPad
Sprawdź wszystkie korzyści »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

E-Doradca Analiza Finansowa